Produits d'investissement quantiques inspirés des plus grands cerveaux de l'histoire
Détecte les patterns auto-similaires dans les marchés financiers. Capitalise sur la structure fractale des prix pour générer un rendement stable.
Bell curve risk management — zéro outlier. Répartition optimale du capital selon la loi normale pour minimiser les drawdowns extrêmes.
Kelly Criterion fractionné — mise optimale calculée en temps réel. Maximise la croissance à long terme en pariant toujours la fraction parfaite.
Compounding continu e^(rt) — chaque heure, vos gains génèrent des gains. Boost APY automatique sur tous vos produits Obelisk actifs.
Auto-rebalance du capital vers les venues les plus profitables. Analyse PF, win rate et drawdown en temps réel — rebalance automatique toutes les heures.
| # | Venue | Win Rate | Profit Factor | Trades 24h | Allocation |
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Lois du mouvement appliquées aux prix. Masse (volume) × Vitesse (ROC) = Force du mouvement. Détecte les tendances fortes et les retournements sur résistance.
H = -Σ p(x) × log₂(p(x)). Haute entropie = marché aléatoire (ne pas trader). Basse entropie = marché structuré = signal fort.
Retracements automatiques 23.6% → 161.8%. Détecte swing high/low et génère des signaux BUY_ZONE / SELL_ZONE à chaque niveau Fibonacci atteint.
Filtre optimal pour séparer le signal du bruit dans les prix. Estime le "vrai prix" sous-jacent et n'investit que lorsque le prix réel dépasse l'estimation Kalman.
Analyse de stabilité des systèmes dynamiques. λ < 0 = système stable (investir). λ > 0 = chaos (rester en cash). Capital déployé uniquement en régime stable.
Minimax allocation — garantit que la perte maximale est toujours ≤ 2%. Construit un portefeuille tel que le pire scénario soit toujours borné.
Loi des grands nombres. Avec 200+ micro-positions diversifiées, le résultat converge vers l'espérance mathématique. La variance tend vers zéro.
Séries de Dirichlet Σ 1/nˢ pour l'allocation. Alloue proportionnellement à 1/n^1.5 entre venues — allocation décroissante convergente et stable.
Modern Portfolio Theory. Calcule l'allocation à variance minimale sur la frontière efficiente. Optimise le ratio Sharpe et réalloue entre venues toutes les 4h.
Décompose le signal de prix en fréquences. Identifie les cycles dominants (3j, 7j, 14j, 30j) et investit en phase avec les harmoniques montantes.
Mise à jour bayésienne de la probabilité de hausse. P(bull|données) recalculé à chaque nouvelle donnée de marché. Investit uniquement si P(bull) > 70%.
Lissage de Laplace appliqué aux rendements. Réduit les outliers et stabilise la distribution des gains. Résultat : gains plus réguliers et prévisibles.
Théorie du chaos et des attracteurs étranges. Détecte les orbites stables sur la surface de section de Poincaré. Investit uniquement dans les régimes à attracteur stable.
Équations prédateur/proie — Bulls=proies, Bears=prédateurs. Quand bears/bulls < 0.3 → BULL_DOMINANCE → investir. APY 6–10%.
Market making quadratique C(q)=q²×σ² — spread ajusté dynamiquement par la volatilité. Génère des frais de spread stables. APY 5–9%.
Momentum gaussien z-score sur fenêtre 20 périodes. z > 1.04 (top 15%) → entrée. z < -1.04 → sortie. Extension de GaussPool. APY 7–11%.
Théorèmes d'incomplétude — zones "indécidables" identifiées et évitées. On n'agit que dans les zones "prouvables" (conf>85%). Pertes quasi impossibles. APY 3–5%.
C = S·N(d1) - K·e^(-rT)·N(d2). Détecte les options sous-évaluées quand IV < HV. Deploy capital si ratio IV/HV < 0.8 (vol sous-évaluée). APY 8–13%.
Modèle à sauts de Merton. Paramétrise λ (fréquence) et μJ (taille moy. des sauts). λ élevé → risque de crash → capital protégé automatiquement avant le saut. APY 5–8%.
f* = (bp-q)/b. Quarter-Kelly (25% de f*) pour la sécurité maximale. Maximise la croissance logarithmique. N'investit jamais si edge < 2%. APY 6–10%.
dv = κ(θ-v)dt + ξ√v dW2. Volatilité stochastique mean-reverting. Quand v >> θ → vol va baisser → achetez. Quand v << θ → prudence. APY 7–12%.
dr = κ(θ-r)dt + σdW. Prédit les taux à 30/60/90j. RATES_FALLING → alloue en bonds. RATES_RISING → cash. Mean reversion garantit la stabilité. APY 4–7%.
dr = κ(θ-r)dt + σ√r·dW. Jamais négatif (contrairement à Vasicek). Pricing bond exact P(r,T)=A(T)·e^(-B(T)r). Optimise la duration selon la courbe des taux. APY 4–6%.
dX = θ(μ-X)dt + σdW. Mean reversion parfaite. Détecte les spreads déviés de μ → position de convergence → gain quasi-certain si assez de temps. APY 6–9%.
Ratio Sortino = (R-MAR)/σd. Pénalise UNIQUEMENT les pertes (pas la volatilité upside). N'accepte que des trades avec Sortino individuel > 1.5. Objectif > 2.0. APY 5–8%.
S = k·ln(Ω). Température du marché via entropie. T<30=calme(investir), T>60=chaos(sortir). Suit l'agitation thermique des prix.
Distribution Maxwell-Boltzmann des vitesses de prix. Détecte les queues épaisses = opportunités asymétriques. HEAVY_TAIL_RIGHT = signal haussier.
⟨x²⟩=2Dt. D faible = marché calme → entrer. D élevé = marché instable → prudence. Coefficient de diffusion brownienne des prix.
Δp·Δt ≥ ℏ/2. Quantifie l'incertitude trading. WELL_HEDGED = hedge optimal sur les deux dimensions prix & timing simultanément.
|ψ⟩=α|bull⟩+β|bear⟩. Superposition quantique des états de marché. COLLAPSED_BULL (>70%) → entrer. COLLAPSED_BEAR → sortir.
Équilibre de Nash entre venues. Aucune venue ne peut améliorer seule son rendement. AT_EQUILIBRIUM = allocation optimale stabilisée.
φᵢ = contribution marginale équitable de chaque venue. Alloue capital proportionnellement. Exclut les venues à valeur de Shapley négative.
r = Σ(xi-x̄)(yi-ȳ)/(σx·σy). Exclut les paires de venues trop corrélées (r>0.7). Score diversification >80% = portefeuille optimal.
ρ = 1 - 6Σd²/n(n²-1). Corrélation de rang — capture les relations non-linéaires. RANK_SHIFT = opportunité de rotation entre venues.
t = (x̄-μ₀)/(s/√n). Valide si les rendements d'une venue sont statistiquement positifs (t>2.0 → p<0.05). Filtre les performances aléatoires.